美股巨震预警系统？交易员“恐慌指数”将狂飙至50！

来自：金十数据

一名穆迪在高盛内阁会议之前买进了5万份行权价为50的VIX看涨套利，上一次VIX加权远超这一水平还是在霍乱之后。

随着投资者重新权衡高盛何时会开始降息，标普500加权从历史都将降至，穆迪大举押录股市将录意到巨变。

星期三美股据悉开始一不间断后，一名穆迪似乎买进了5万份看涨套利，押录VIX加权（被称为花旗银行“人心惶惶加权”的CBOE振荡率加权）显然在4月底之前调升50，上一次VIX加权远超该水平还是在霍乱之后。这一押录的成本高相对高，每份为20美分，而且由于展开了对冲，低价之后将能够从市场竞争上大得多的振荡在此之后高价。

在此之后，今年和周二也录意到一系列类似的融资，使得行权价为50和55的VIX看涨套利的总股票价格远超25万份，意义近440万美元。

由于VIX加权落在在14临近，这一水平意味着市场竞争仍然没有人心惶惶感，因此，上述买进VIX看涨套利的融资显然是押录振荡性升高的一种廉价方式将。根据计量VIX套利隐含振荡率的高效率VVIX ，VIX套利成本高保持良好在新冠霍乱之前的水平，即使标普500加权小幅下滑而推高VIX加权，也显然加剧VIX看涨套利的意义飙升，从而为融资造就利润。

衍生品深入研究的公司Asym 500的创始者始人Rocky Fishman透露：“特殊性在政治上、美国大选和储蓄振荡马达的末端风险，都让我们很容易联想起到振荡率加权在短期内大幅走高的犹如。迄今VIX加权高且保持良好平静，大幅调高了VIX看涨套利的市价。”

星期三的这笔融资由多个部分都由，穆迪很显然同时买展开权价为16的VIX看跌套利并卖出行权价为16的VIX看涨签约，以对冲融资造就的定向风险。

政策制定者星期三驳斥了高盛行将几天后降息的观点，而俄乌武装冲突、亚-塔利班内战等特殊性在政治上摩擦以及经济的复杂性也不致投资者紧张。

标普500加权星期三下滑1.6%，创始者上次9月底21日以来最大单日跌幅。或许是高盛维持储蓄定值，并透露“在对物价上涨持续向2%迈进有更大期望在此之后，预估降息是不适合于的。”

麦肯齐编制的数据推断，在高盛公布储蓄议案之前，套利市场竞争预估标普500加权将录意到0.76%的上下振荡，略低于上次与的政府公开市场竞争委员会（FOMC）内阁会议相关的0.86%的平均具体振荡。

由于标普500加权西南方历史高点还差几个点，穆迪对下滑人身安全的兴趣一直不高。标普500加权的看跌看涨比率落在在0.77临近，比10月底均水平低约10%，而计量该加权成分股未来三个月底预计互联振荡程度的高效率落在在0.2，为2018年1月底以来的最低水平。

录：看跌看涨比率指的是某一标的对应的看跌套利签约与看涨套利签约股票价格的比数值。根据麦克米伦的观点，这一比率反映了市场竞争心理的振荡变化。当远超某种顽固数值以后，就依赖于物极必反的反之亦然显然。

责任编辑：于健 SF069

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